Risk management and financial regulation

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

MAT 5012

Niveau

Graduate (M2)

Domaine

Mathématiques

Langue d'enseignement

Français

Crédits ECTS

4

Heures programmées / Charge de travail

36 / 90

Responsable(s)

  • PIECZYNSKI Wojciech

Département

- Communications, Images et Traitement de l'information

Equipe pédagogique

  • SAGNA Abass
  • GLOTER Arnaud

Objectif

- Comprendre les principaux modèles stochastiques utilisés en finance
- Savoir modéliser et traiter différents problèmes se posant en finance

Contenu

- Modèles GARCH et applications en finance
- Statistiques pour processus de diffusion et applications
- Données hautes fréquences et estimation de la volatilité
- Méthodes d’évaluation des produits dérivés ; portefeuille de couverture
- Courbe des taux : zéros coupons, modèles de taux courts

Prérequis

Connaissances de base en statistique mathématique et processus stochastiques

Mots-clés

Modèles GARCH, processus de diffusion, volatilité, produits dérivés, courbe des taux

Evaluation

- 3 TPs notés (TP)
- 1 Examen écrit avec document (C)
- Note finale = 50% notes de TP + 50% note d'examen
Il sera aussi possible de remplacer cette évaluation par la rédaction d'un mémoire sous la responsabilité d'un des enseignants de la matière. Cette possibilité est offerte sous la réserve d'obtenir l'accord d'un des enseignants, et est en particulier recommandée dans le cas où un étudiant envisagerait la possibilité d'entreprendre une thèse à l'issue de ce cours.

Approches pédagogiques

 

Programme

 

Fiche mise à jour : 20/02/2017 10:08:33