Processus stochastiques

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

MAT 4514

Niveau

Graduate (M1)

Période

Spring (P3)

Domaine

Mathématiques

Langue d'enseignement

Français

Crédits ECTS

4

Heures programmées / Charge de travail

45 / 90

Responsable(s)

  • PIECZYNSKI Wojciech

Département

- Communications, Images et Traitement de l'information

Equipe pédagogique

  • DESBOUVRIES Francois
  • PIECZYNSKI Wojciech
  • DOUC Randal

Objectifs

- Maîtriser des outils de modélisation probabiliste
- Savoir mettre en œuvre les traitements Bayésiens dans des modèles Markoviens
- Savoir modéliser des systèmes complexes (technologiques ou économiques) faisant appel aux processus stochastiques

Contenu

- Théorème de Kolmogorov
- Processus stationnaires
- Martingales
- Mouvement Brownien et calcul différentiel stochastique
- Chaînes de Markov cachées
- Réseaux bayésiens
- Méthodes MCMC
- Filtrage de Kalman et filtrage particulaire

Prérequis

Connaissances de base en probabilités et statistiques (cf MAT3002 &t MAT4003 à TELECOM SudParis)

Mots-clés

Modèles de Markov, Calcul Stochastique, Filtrage optimal, Réseaux Bayésiens

Evaluation

La validation de cette UV est basée sur un TP noté (TP) et sur un examen écrit avec documents (CF).
Note finale = 1/3(TP)+2/3(CF)

Approches pédagogiques

 

Programme

Programme Ingénieur

Fiche mise à jour : 20/12/2016 14:55:01