Méthodes de Monte Carlo pour la finance

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

MAT 5502

Niveau

Graduate (M2)

Période

Spring (P2)

Domaine

Mathématiques

Langue d'enseignement

Français

Crédits ECTS

4

Heures programmées / Charge de travail

34.5 / 90

Responsable(s)

  • DOUC Randal

Département

- Communications, Images et Traitement de l'information

Equipe pédagogique

  • DOUC Randal

Objectifs

- Maîtriser les outils numériques d'évaluation de différents produits financiers

Contenu

- Introduction aux méthodes de Monte Carlo
- Simulation de variables aléatoires
- Méthodes de Monte Carlo pour le calcul d’options
- Méthodes de Quasi Monte Carlo
- Méthodes de réduction de variance

Prérequis

 

Mots-clés

 

Evaluation

1ère session = 1 contrôle écrit (CF1)
2ème session = 1 contrôle écrit (CF2)
Note finale = Sup(CF1,CF2)

Approches pédagogiques

 

Programme

Programme Ingénieur

Fiche mise à jour : 23/11/2012 09:24:46