Gestion des Risques en Finance

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

IGFF MAT 5012

Niveau

M2

Graduate

Graduate

Domaine

Mathématiques

Programme

Programme Ingénieur

Langue

Français/French

Crédits ECTS

4

Heures programmées

36

Charge de travail

90

Coordonnateur(s)

Département

  • Communications, Images et Traitement de l'information

Equipe pédagogique

Organisation

Cours/TD/TP/projet/examen : 36/0/0/0/0

Acquis d'apprentissage

- Maîtriser les notions utilisées en gestion des risques;
- Maîtriser la réglementation internationale;
- Maîtriser les risques de marché;
- Maîtriser les problématiques liées au risque opérationnel

Compétences CDIO

  • 1.1.1 - Mathématiques (y compris statistiques)
  • 1.3 - Connaissances avancées en ingénierie : méthodes et outils
  • 2.1.2 - Modélisation
  • 2.2.1 - Formulation d'hypothèses

Prérequis

Connaissance de base en statistiques et en modélisation

Mots-clés

Réglementation baloise, gestion des risques, modélisation, tarification

Contenu

- La notion de risque en banque/finance;
- La réglementation internationale;
- Les mesures de risque (crédit, marché et opérationnel);
- La tarification ajustée du risque;
- Les dérivés de crédit.

Evaluation

La validation de cette UV est basée sur la note de projet

Bibliographie

Support de cours :
- Gestion des risques financiers, A. Bousabaa (diapositives)
Bibliographie :
- T. Roncalli, La gestion des risques financiers, Economica;
- T. Roncalli, La gestion d’Actifs Quantitative

Fiche mise à jour le 03/09/2021