Code
IGFF MAT 5012
Niveau
M2
Graduate
Graduate
Domaine
Mathématiques
Programme
Programme Ingénieur
Langue
Français/French
Crédits ECTS
4
Heures programmées
36
Charge de travail
90
Coordonnateur(s)
Département
- Communications, Images et Traitement de l'information
Equipe pédagogique
Organisation
Cours/TD/TP/projet/examen : 36/0/0/0/0Acquis d'apprentissage
- Maîtriser les notions utilisées en gestion des risques;
- Maîtriser la réglementation internationale;
- Maîtriser les risques de marché;
- Maîtriser les problématiques liées au risque opérationnel
Compétences CDIO
- 1.1.1 - Mathématiques (y compris statistiques)
- 1.3 - Connaissances avancées en ingénierie : méthodes et outils
- 2.1.2 - Modélisation
- 2.2.1 - Formulation d'hypothèses
Prérequis
Connaissance de base en statistiques et en modélisation
Mots-clés
Réglementation baloise, gestion des risques, modélisation, tarification
Contenu
- La notion de risque en banque/finance;
- La réglementation internationale;
- Les mesures de risque (crédit, marché et opérationnel);
- La tarification ajustée du risque;
- Les dérivés de crédit.
Evaluation
La validation de cette UV est basée sur la note de projet
Bibliographie
Support de cours :
- Gestion des risques financiers, A. Bousabaa (diapositives)
Bibliographie :
- T. Roncalli, La gestion des risques financiers, Economica;
- T. Roncalli, La gestion d’Actifs Quantitative