Code
IGFF MAT 5012
Level
M2
Graduate
Graduate
Domain
Mathématiques
Program
Programme Ingénieur
Language
Français/French
ECTS Credits
4
Class hours
36
Workload
90
Program Manager(s)
Department
- Communications, Images et Traitement de l'information
Educational team
Organisation
Cours/TD/TP/projet/examen : 36/0/0/0/0Learning objectives
- Maîtriser les notions utilisées en gestion des risques;
- Maîtriser la réglementation internationale;
- Maîtriser les risques de marché;
- Maîtriser les problématiques liées au risque opérationnel
CDIO Skills
- 1.1.1 - Mathematics (including statistics)
- 1.3 - Advanced engineering fundamental knowledge, methods and tools
- 2.1.2 - Modeling
- 2.2.1 - Hypothesis Formulation
Prerequisites
Connaissance de base en statistiques et en modélisation
Keywords
Réglementation baloise, gestion des risques, modélisation, tarification
Content
- La notion de risque en banque/finance;
- La réglementation internationale;
- Les mesures de risque (crédit, marché et opérationnel);
- La tarification ajustée du risque;
- Les dérivés de crédit.
Evaluation
La validation de cette UV est basée sur la note de projet
References
Support de cours :
- Gestion des risques financiers, A. Bousabaa (diapositives)
Bibliographie :
- T. Roncalli, La gestion des risques financiers, Economica;
- T. Roncalli, La gestion d’Actifs Quantitative