Risk management and financial regulation

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

IGFF MAT 5012

Niveau

M2

Graduate

Graduate

Domaine

Mathématiques

Langue

Français/French

Crédits ECTS

4

Heures programmées

36

Charge de travail

90

Coordonnateur(s)

Département

  • Communications, Images et Traitement de l'information

Organisation

Cours/TD/TP/projet/examen : 15/15/6

Acquis d'apprentissage

-A l'issue de ce module les étudiants de troisième année devront
- Comprendre les principaux modèles stochastiques utilisés en finance
- Savoir modéliser et traiter différents problèmes se posant en finance

Compétences CDIO

  • 1.1.1 - Mathematics (including statistics)
  • 1.3 - Advanced engineering fundamental knowledge, methods and tools
  • 2.1.1 - Problem Identification and Formulation
  • 2.1.2 - Modeling
  • 3.2.3 - Written Communication
  • 3.2.5 - Graphical Communication
  • 3.2.6 - Oral Presentations

Prérequis

Connaissances de base en statistique mathématique et processus stochastiques

Mots-clés

Modèles GARCH, processus de diffusion, volatilité, produits dérivés, courbe des taux

Contenu

- Modèles GARCH et applications en finance
- Statistiques pour processus de diffusion et applications
- Données hautes fréquences et estimation de la volatilité
- Méthodes d’évaluation des produits dérivés ; portefeuille de couverture
- Courbe des taux : zéros coupons, modèles de taux courts

Bibliographie

- « Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance », D. Lamberton et B. Lapeyre
- « Options, futures and other derivatives », J. Hull
- « Statistics of financial markets » J. Franke, W. Härdle, C. Hafner

Fiche mise à jour le 28/08/2018