Statistiques paramétriques et valeurs extrêmes

Catalogue des cours de Télécom SudParis

Code

MAT 4513

Niveau

Graduate (M1)

Période

Spring (P3)

Domaine

Mathématiques

Langue d'enseignement

French,English

Crédits ECTS

4

Heures programmées / Charge de travail

36 / 90

Responsable(s)

  • DOUC Randal

Département

- Communications, Images et Traitement de l'information

Equipe pédagogique

  • DELMAS Jean-pierre

Objectifs

A l'issue des 3 mois d'apprentissage, l'étudiant sera capable de:
- choisir quel outil statistique liées à l'estimation paramétrique appliquer en fonction du contexte.
- proposer un modèle paramétrique pertinent en fonction des informations données sur les observations.
- identifier les lois limites associées à des événements rares (impliquant le maximum ou minimum de variables aléatoires) en se basant sur les observations.
- expliquer les idées générales des principales preuves.

Contenu

- Estimation paramétrique non Bayésienne ponctuelle
- Statistique exhaustive, famille exponentielle, estimateur USBVM
- Information de Fisher, borne de Cramer Rao
- Estimation par Maximum de vraisemblance, par méthode des moments et de substitution
- Eléments de théorie asymptotique
- Statistiques des valeurs extrêmes.
- Limites des maxima renormalisés.
- Domaine d'attraction.
- Estimateur de Pickand et de Hill

Prérequis

Connaissances de base en probabilités (cf. MAT3002 à TELECOM SudParis)

Mots-clés

Statistique paramétrique, méthodes bayésiennes ou non bayésienne

Evaluation

La validation de cette UV sur un examen écrit avec documents (CF). Un malus pourra être appliquée en cas d'absentéisme non justifiée.

Approches pédagogiques

 

Programme

Programme Ingénieur

Fiche mise à jour : 29/06/2018 14:15:32